vHandsTrade cz.1

Początkowo planowałem jeden wpis na ten temat,jednak jak się okazało powstaną przynajmniej trzy.A więc do rzeczy.
O czym mowa?

 Traderzy którzy mieli styczność z systemami mechanicznymi, których założenia są możliwe do zakodowania,prawdopodobnie wiedza jak wiele możliwości odkrywa "zabawa"z testowaniem historycznym.

Tu często można się przekonać jak zmiany pojedynczych parametrów mogą wpływać na skuteczność systemu.

MetaTrader posiada dodatkowo wbudowane narzędzie(tryb wizualny),które umożliwia śledzenie każdej zawieranej  transakcji(historia) przez nasz automat.
 Niestety strategie które nie są budowane na bazie wskaźników technicznych i dodatkowo oparte w dużej mierze na subiektywnej ocenie tradera(trading dyskrecjonalny),nie dają się tak łatwo zamienić na kod,o ile w ogóle. Może to wynikać z niedostatecznej umiejętności programowania(tak jest w moim przypadku),ale też z podejścia indywidualnego do każdej transakcji.
W sytuacjach gdy zakodowanie staje się zbyt trudne lub niemożliwe,jedynym rozsądnym wyjściem jest testowanie manualne.Tu właśnie z pomocą przychodzi narzędzie o którym dziś pisze,a które nie jest pewnie żadną nowością.Narzędzie to umożliwia zawieranie transakcji(na danych historycznych) w miejscach które sami sobie wybierzemy.Posiada możliwość dobieranie wielkości pozycji,stop lossa,oraz take profit.Ważną funkcją są też zlecenia oczekujące.
Instalacja
 Pierwsza rzeczą do zrobienia jest pobranie paczki z odpowiednimi plikami.Osobiście ściągnąłem stąd .Po wypakowaniu odpowiednie pliki należy wkleić do odpowiednich folderów.
I tak:
1)plik vHandsTrade.mq4 wklejamy do ProgramFiles/BOSSAFX/experts
2)plik VisualTestingTools.mq4 wklejamy do ProgramFiles/BOSSAFX/experts/include
3)Pozostałe dwa pliki,czyli vTerminal.mq4 oraz vHistory.mq4 wklejamy do ProgramFiles/BOSSAFX/experts/indicators
Trzeba tutaj dodać że główny folder z MetaTraderem u mnie nazywa się BOSSAFX,ale w zależności od brokera będzie tu rożna nazwa.
 Następnie musimy skompilować plik vHandsTrade.mq4.W tym celu uruchamiamy MetaTradera a w nim MetaEditor:

W MetaEditor w folderze "templates" znajdziemy nasz plik vHandsTrade.mq4.
 Musimy go otworzyć:

A następnie skompilować:

Po wszystkim  restartujemy MetaTradera .
Przy ponownym uruchomieniu autor zaleca stworzenie szablonu wykresu który następnie będziemy używali do naszych testów.Otwieramy wiec interesujący nas wykres i dostosowujemy go do naszych preferencji.Musimy dodać także dwa wskaźniki: vTerminal.mq4 oraz vHistory.mq4.Powinny się one znajdować w folderze "wskaźniki własne".Najzwyczajniej w świecie przeciągamy i upuszczamy na wykres.Końcowy efekt powinien być taki:

Szablon taki trzeba jeszcze zapisać,a wiec prawym klawiszem na wykresie Szablon-->Zapisz szablon.
Ważna kwestia tutaj,aby zachować odpowiednia ilość miejsca z prawej strony wykresu,gdyż tam będzie znajdował się nasz "panel roboczy".
I takim sposobem jesteśmy prawie "w domu":) Pozostaje nam odpowiednio dobrać parametry dla systemu który chcemy testować o czym w następnym wpisie.A na samym końcu postaram się napisać jak używać to cudo.Jak na razie sam nie mam o tym bladego pojęcia:)
Wpisy na temat tego automatu,przydadzą mi się może w przyszłości,lub niewykluczone że pomogą komuś na chwilę obecną.Dla mojej strategii niestety tego typu testowanie niewiele pomaga,ze względu na dwie ramy czasowe które wykorzystuje

Błąd konfirmacji

Teoria
 Błąd konfirmacji (confirmation bias),znany też jako efekt potwierdzania,występuje w sytuacji,gdy najpierw stawiamy jakąś hipotezę,a następnie testujemy ją tylko pod katem potwierdzenia,a nie podważenia jej.Inaczej mówiąc wyszukujemy informacje które będą potwierdzały nasze myślenie,nie zważając na te,które mogłyby udowodnić że jesteśmy w błędzie.Poza wyszukiwaniem informacji dla nas wygodnych,problem tkwi jeszcze w interpretacji.Często w sytuacji gdy nawet przypadkiem dotrą do nas informacje które mogą przeczyć naszemu rozumowaniu,wykazując się "nadmiernym optymizmem",nie postrzegamy ich racjonalnie i tłumaczymy "po swojemu".Pojedyncze informacje negatywne,które do nas docierają traktujemy jako błędne obserwacje,lub nieznaczące przypadki.Taka teoria,ale ...
Jak to się ma do tradingu?
Jeśli handlujemy systemem mechanicznym(algorytmem),to problem taki w zasadzie nie występuje,gdyż system podejmuje decyzje obiektywnie,oceniając sytuacje na rynku według ściśle określonych reguł.Problem występuje jednak w tradingu dyskrecjonalnym,czyli wszędzie tam gdzie dochodzi element subiektywny.
Im mniejsza znajomość strategii według której podejmujemy decyzje,tym większe błędy w doborze i interpretacji informacji.
Jeśli do tego dodać by mnogość wykorzystywanych narzędzi (mam tu na myśli brak specjalizacji w jednej metodzie) to miejsca na tego typu błędy jest tu sporo.
Po co o tym pisze? 
Blog ten  ma być poświęcony głownie jednej metodzie,którą zamierzam badać i rozwijać.Błąd konfirmacji nie występuje tylko na etapie używania strategii,ale też i chyba przede wszystkim w procesie jej tworzenia.Metoda którą zamierzam rozwijać i posługiwać się nią,póki co nawet nie zasługuje na miano "metody".Narazie jest to surowy pomysł który w przyszłości może okazać się porażką.Być może już teraz nieświadomie manipuluje danymi,przy okazji popełniając więcej błędów w myśleniu.
Zawarłem kilka transakcji na bazie tego pomysłu,z których cześć zakończyła się powodzeniem,jednak obecnie jest to zbyt mala próba.Cały czas wyszukuje podobnych sytuacji na wykresach,których obrazy sobie zapisuje (pojawią się na blogu za jakiś czas).Staram się wyszukiwać miejsca,w których transakcja byłaby stratna,jednak mój wzrok ciągle jakoś tak ucieka w stronę tych zyskownych  :)
Jak sobie z tym radzić?
Tu zaczyna być pod górkę :)Psychologia na błąd konfirmacji (jak i na wiele innych błędów poznawczych) nie posiada konkretnego rozwiązania.Największym sprzymierzeńcem w walce z tym efektem jest sama świadomość jego występowania.
Jako traderzy świadomi tego typu pułapek,możemy próbować zminimalizować możliwości występowania takich błędów poprzez system z jasnymi regułami działania.Raczej ciężko będzie wypracować metodę,w której będzie zawarte rozwiązanie na każde rynkowe wydarzenie,jednak im mniej będzie w stanie nas zaskoczyć,tym mniej przestrzeni na tego typu błędy.Gdzieś kiedyś zasłyszałem,że najlepszym sposobem na obronę postawionej tezy jest próba jej obalenia.Myślę że taki sposób jest chyba najbardziej wartościowy.

Punkt Wyjścia

Metoda którą zamierzam tu opisywać dość szczegółowo,opiera się na wykorzystywaniu poziomów wsparć i oporów.Na wykresach widać ich dość sporo,jednak od spostrzeżenia ich do wykorzystania jest jeszcze całkiem daleka droga.W tym poście opisze tylko jej podstawy.Wszystko co do tej pory zauważyłem i uważam za istotne będę omawiał w kolejnych wpisach.Niczego nie traktuje jako pewnik i mam świadomość że moje myślenie może się zmienić.Do wszystkiego staram się podchodzić z dystansem i ciągłe pamiętać o tym, że wszystko co wiem to tylko mój punkt widzenia i niekoniecznie taka jest rzeczywistość.
Dobra zostawmy gadanie.Dawno już zauważyłem na wykresach miejsca w których kurs nagle się zatrzymuje i zaczyna zawracać.Gdy jednak okazuje się że cena przebija taki poziom,to dość często staje się on teraz wsparciem(jeśli wcześniej był oporem i odwrotnie)Przebiciu takiemu dość często towarzyszy spora dynamika,wzrasta też zmienność.
Punktów takich na wykresach można znaleźć dość sporo i to w każdej ramie czasowej.Żeby sklecić jednak z tego jakąś strategie,trzeba by się zastanowić w jakich miejscach wchodzić i co ważniejsze (przynajmniej jak dla mnie) kiedy wychodzić.Trzeba by też oczywiście opracować technikę pozwalającą przynajmniej częściowo unikać fałszywych wybić których na wykresie też jest dużo.Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze bardzo ważne zarządzanie wielkością pozycji.Na te wszystkie pytania będę starał się odpowiadać,przez próbę szacowania większego prawdopodobieństwa.
Punktem wyjścia ma być dla mnie wyszukiwanie takich punktów na wykresach 1 h.Para eur/usd.Dla zobrazowania poniżej wykresik:

Jak widać na wykresie cena czterokrotnie testowała poziom zaznaczony czerwoną linią po czym go przebiła,dając dość sporą szansę na zarobek.Trochę dalej na tym samym wykresie widać też,że poziom ten stal się następnie wsparciem.
Jak do tej pory,uznałem że najlepszym wyznacznikiem wejścia,prowadzenia i zamykanie pozycji,są poziomy szczytów i dołków na wykresach 5 m.Poniżej wykres tej samej sytuacji tylko w ujęciu pięciominutowym.

Przebicie linii pokazane w punkcie "1"Po przebiciu stopy kolejno ustawiane w miejscach zaznaczonych przerywanymi liniami.Sytuacja tu opisana jest wybrana z wykresów które już posiadam w swojej dokumentacji i rzeczywistej transakcji tam nie było.W rzeczywistości na rynku na ogół jest trudniej i o tych trudnościach w następnych wpisach:)Do kategorii tej dodaje też pierwszy wpis z tego bloga opisujący w skrócie metodę.Blog ten początkowo był stworzony dla tylko tego jednego wpisu,dlatego też nie mam sumienia go usunąć i załączam do kategorii "Metoda" :)

Wstępniak

O czym?
Blog ma być  zbiorem wpisów na temat spekulacji,analizowania wykresów,zarządzania wielkością pozycji,psychologii inwestowania,oraz sprawach technicznych z tym tematem związanych.
Będę starał się opisywać dość szczegółowo metodę którą obecnie ciągle sprawdzam a w przyszłości zamierzam się nią posługiwać.Przy okazji prawdopodobnie będą się pojawiały wpisy na temat innych strategii zawierających ciekawe elementy i rozwiązania.W najbliższym czasie podzielę blog na kilka grup tematycznych aby zachować pewien porządek.Poza tym nie zakładam żadnych sztywnych reguł  i jestem przekonany ze jego charakter będzie zmieniał się w czasie.
Dla kogo?
Nie będzie to blog w typie "abc spekulacji",czyli początkujący nie znajda tu informacji gdzie otworzyć rachunek,lub co to jest kontrakt terminowy.W sieci tego typu blogów jest sporo i każdy kto potrafi używać Google dotrze do podstawowych informacji.Nie będzie to też miejsce w którym wspólnie z innymi będę rozważał w którą stronę pójdzie rynek i jaka pozycje aktualnie posiada "gruby".Mam świadomość tego,że w ten sposób pozbawiam się znacznej ilości czytelników,jednak nie o liczbę wyświetleń tu chodzi .
To po co blogować? 
 Tu powodów jest kilka.
Ktoś kiedyś powiedział że najlepszym sposobem na utrwalenie wiedzy jest próba przekazania jej innym.Do tego dochodzi możliwość weryfikacji swojej wiedzy z doświadczeniami innych i to jest głównym powodem mojej decyzji o blogowaniu.W tradingu bardzo ważnym elementem jest też prowadzenie dziennika.Blog ten nie będzie dziennikiem w czystej postaci,jednak będę się starał aby moje najważniejsze przemyślenia odnośnie strategii czy emocji się tu zalazły.Ostatnim z powodów jest możliwość przechowywania tego wszystkiego poza swoim komputerem,a więc ograniczenie ryzyka związanego z tym że system może paść lub komputer ktoś ukradnie:)
Zalety vs wady.
Decyzja o tym żeby zacząć pisać bloga zapadała w mojej głowie bardzo długo.Wszystko dlatego,że zależy mi na staniu się dobrym traderem a nie dobrym blogerem.Zalety blogowania opisałem wyżej,ale w mojej świadomości jest też to,że blogowanie to zajęcie które wymaga poświęcania pewnej ilości czasu oraz systematyczności.Z pewnością też w trakcie okaże się,czy blogowanie bardziej motywuje mnie do nauki tradingu czy od niej odciąga.
Jakie więc plany?
Zamierzam publikować tu wpisy aż do czasu kiedy nie stwierdzę że nie pomaga mi to.Początkowo będzie to blog tylko dla mnie ,gdyż nie będę go "reklamował" w innych miejscach.W chwili gdy ukaże się tu już kilka postów będę starał się zamieszać informacje że taki blog istnieje.Choć na ilości wyświetleń jakoś bardzo mi nie zależy,to milo będzie gdy zauważę choć kilku stałych (najlepiej komentujących) czytelników.